Недавние события, связанные с акциями GameStop, AMC и другими, потрясли Уолл-стрит. Считается, что это результат действий группы розничных инвесторов, известных как r/wallstreetbets, также известных как WallStreetBets (WSB). Это подразделение Reddit, где участники обсуждают варианты и торговлю акциями.

Биллионы долларов были потеряны из-за недостатка мониторинга альтернативных данных. Восстание GameStop - это всего лишь пример упущенной возможности оптимизировать общедоступные данные для принятия обоснованных прогнозов по инвестициям.

На этот раз альтернативные данные были проигнорированы, и это стоило гораздо больше, чем кто-либо мог себе представить. Мониторинг настроений в реальном времени мог предотвратить этот крах.

Отслеживание альтернативных данных предоставляет сигналы, которые помогают принимать обоснованные стратегические решения или даже предвидеть определенные события. Различные сигналы, включая прогнозы цен на криптовалюту, могут быть обнаружены в социальных медиа. Конкретно в публичных чат-форумах и досках объявлений.

Альтернативный сбор данных путем отслеживания тикеров NYSE и Nasdaq на форумах

Хедж-фонды и другие управляющие активами компании - даже те, которые не занимаются регулярным шорт-трейдингом - должны будут адаптироваться после недавнего восстания GameStop. Эти компании уже используют альтернативные данные для отслеживания электронной коммерции, предложений недвижимости, новостей и данных о смене работы, а также для опережения отчетов о прибылях. Но теперь им придется следить за форумами.

Это можно сделать, отслеживая количество упоминаний тикеров Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq в топ-100 сообщениях на конкретных форумах (например, Reddit) в режиме реального времени.

Социальные сигналы в социальных сетях для прогнозирования цен на альтернативные криптовалюты

Компании могут анализировать общедоступные социальные сети и публичные форумы в качестве источника пользовательского настроения. Это может помочь прогнозировать колебания цен на альтернативные криптовалюты.

Это можно сделать путем извлечения общедоступных сообщений из социальных сетей на часовой основе в течение определенного периода времени и классификации каждого сообщения как положительного, нейтрального или отрицательного.

Компании могут собирать эти сообщения в часовой индекс настроения, создавая невзвешенный и взвешенный индексы, при этом последний дает больший вес распространению этих сообщений.

Эти два индекса, вместе с сырыми суммами положительного, отрицательного и нейтрального настроения, могут быть использованы как данные для обучения различных моделей на основе часовых данных о ценах.

Прогнозы цен, полученные с помощью этой модели, могут быть сравнены с историческими данными о ценах, и результаты прогнозов, возможно, будут иметь высокую корреляцию с тестовыми данными.

Социальные сети могут служить мощными социальными сигналами для прогнозирования движений цен на высокорисковом рынке альтернативных криптовалют, или "альт-коинов".

Заключение

После недавних событий альтернативные данные для финансов стали более ценными, чем когда-либо. Особенно структурированные данные о настроениях, поступающие в режиме реального времени и в большом масштабе. Надежный поток таких данных может помочь принимать обоснованные и стратегические решения.